CryptoV完整交易系统解析
引言
CryptoV曾经是做量化交易的，即各种交易的细枝末节全部都是机器人执行的，一旦开始执行，基本不会改变也不会受到主观情绪判断影响的系统。我作为人只是系统的一个旁观和观测者。所以“我个人”认为的标准仅限于量化后续微博不再讲这个，如下:
其实交易系统很简单，抓住以下几个重点即可。
CryptoV的 9 大交易重点
1. 制定开仓平仓信号，坚定执行
制定一种开仓平仓信号，然后执行它。这里面并不是说这个信号要多么准，概率多么高，只是有就行了。因为没有任何信号能做到长时间的高胜率和高盈亏比。没有!那怎么办?我们的目的是做趋势交易，即不断试错，直到抓住趋势一波赚翻。所以胜率对我们右侧根本不重要。
重要的是，每一次试错的亏损时我们能控制的!我们只能控制亏损!即我们每次试错开仓错了只亏一点、少亏一点、亏得我能接受、我能计算，然后等待出现对的那一次。能做到以上的人，基本能盈利了。
开平仓信号重要吗?我就是看天气预报开平仓交易都可以!晴天我做多，晴天后阴天平多;雨天做空，雨天后阴天平空。晴天后雨天，直接平多开空!雨天后直接睛天，我就直接平空开多，没有任何问题。
这里面的重要细节是，我如何做到在开多开空到时候根据天气控制仓位?比如气温?我可以测量气温，不同的气温代表不同的天气剧烈程度，所以我要开不同大小的仓位，但是我永远控制住我每一次全部只亏我总仓的百分比!
作为理工科生，就是要这样做交易。做交易方法不难，只需要在市场摸爬滚打几年，外加有点数学头脑即可。
难的是，心态啊!
2. 趋势结束的离场信号
趋势结束的离场信号有很多，例如跌破过去N根K线CryptoV博主的支撑线即最低价，例如跌破MA200，例如MACD出现死叉，更慎者跌破你开仓价格的-10%都可以。信号是谁其实不重要，所有信号在不同周期里，不同时段，每种信号都有自己的不同概率，但你必须只观察一种信号或者固定的信号，信号不能变化，须固定这是机械系统。信号不是最重要的。
3. 均线类指标的缺陷
均线类的指标趋势交易有一个严重的缺陷是无法控制每一单的亏损程度。
比如日周线2019/9/25、周月线2020/3/12 遇到一天跌30%、50%打到跌破你的均线类指标，你告诉我你损还是不损吧。浑身难受，然后你仿佛看透交易大道，全是骗局，玩个毛交易，气得当场损掉删了软件，还是干事业慢慢Hold吧
什么是类均线指标，就是目前的交易APP能给你提供的主要的指标都是类均线，什么MA、EMA、MACD、SAR等统统都是，基本上参考这种的都要等到收盘价才操作的就算是类均线。
我的逻辑是不看一切指标，只关注仓位盈亏。
比如我的总规模赚了X%我加仓一份头寸，总规模亏了Y%，我就全部止损或者退出。所有的操作都只跟我的仓位盈亏有关，K线只起到了我最初开仓的方向而已。至于那些指标，原本的作用就是反馈发明这些指标的仓位盈亏情况的。
其实我这种操作本质上这就是一种不具象的指标，祖师爷李佛摩尔专用，一般人我不告诉他。
均线指标的趋势交易缺陷是无法控制单笔亏损。CryptoV的方法是不依赖指标，仅关注仓位盈亏，根据总规模加减仓位，指标作用是仅反馈仓位盈亏情况。
4. 杠杆是优秀的交易基础工具
下图是我从2020/10/8以来在币安使用的杠杆数据，最高使用杠杆倍数是94倍，最低15X。严正说明，我没有一次开仓手抖了，非常理智且认真和平静的开完每一次杠杆仓位。因为最近总是在某些娱乐博主下面听到什么某人使用多少多少倍杠杆啦，好厉害啊。我想聊几句，当然肯定我大多数粉丝都是正常人交易员，所以都懂，就当娱乐一看罢。
使用杠杆并不厉害，这是一个期货市场里最Fucking简单的工具，用来调和交易规模的。相反不会用杠杆的人是傻逼。为什么?
杠杆既保证了本金的安全，又保证了开仓需求。
杠杆高不能说明仓位问题，取决于每一次止损位带来的止损范围占比总交易规模的多少。
Eg: 小明总交易规模100万USD，在某一次开仓需要开仓200万USD的仓位，于是小明划转了5万USD到合约账户使用40倍杠杆，初始设亏2万USD计划止损，完成了交易计划。
上述例子描述中，小明总规模100万美元，保证金5万美元，使用了40倍杠杆，保证金比率5%，初始计划止损-2%，即初始亏总规模的2%止损。既保证了剩余95万美元躺在安全的钱包里不受极端行情和交易所影响，又保证了交易开仓的需求。
在正常人手里这简直就是个非常优秀的交易基础工具。
当然，纯赌博玩家是不会这么认为的，业余的期货亏货也总是认为杠杆是恶魔，一旦打开就要开全仓梭哈，止损更是没有的，所以每次无论是开仓、盈利、止损、持仓都瑟瑟发抖。最终也是亏完骂娘结束。
杠杆是调整交易规模的工具，正确使用杠杆可保护本金且满足开仓需求。杠杆高低不决定仓位，关键是止损范围与总规模比例。杠杆在正常人手中是优秀的交易工具。纯赌博玩家使用杠杆时，常开全仓、无止损，导致最终亏损。
5. 交易需要有计划
最近我有公开一些细节交易的微博,次数肯定是有限的，我不会一直公开。
可以看到，无论是从保证金率，杠杆倍数，任何时间点的多空计划,成交后的止损等,都有详细的计划和数据支撑。也就是说:
“任何时间点,任何标的，任何价格，无论是否持有仓位,都有其对应的详细周密的计划，而基本上只与自身的仓位比率有关，跟你是否是一万块还是几千万没有任何关系。一个几万块起步的交易员也可以做到几千万，一个几千万起步的娱乐选手很可能几十年原地踏空甚至亏完都可能。重点不在钱多，也不在敢赌。计划交易，执行交易。”
切记!我不是喊你跟单，因为胜率并不高，你也很难坚持我的策略,况且别人的一定没有自己好。
我的目的是,消除大部分人对交易的误解，作为一个职业交易员真正为职业交易员正名!交易不是今天又读了几万字的书，洗了多少冷水澡，更不是梭哈了多少倍,今年又几岁。交易就是这样一种枯燥、乏味、单调、无趣又反人性的工种,时刻都在和难受作斗争，付出不等于收获的奇葩事业。
如果你对交易有任何误解,偏见，或者正在苦痛中,也许我的交易计划能给你提供一些帮助。不一定对，只是一种方式。
6. 关于原价平仓的思考
有关交易里止损暨驳斥“原价平”问题。要控制损失，最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。
如果是原价平，那么你如何界定开仓后设置的止损范围? 如果一开仓就是亏损的呢?如果有了浮盈后行情回撤，然后又继续原来的趋势呢?
- 开仓交易，你必须要允许行情往不利因素走一段距离，也就是每一单都要允许亏损本金，否则你根本没办法交易! 因为你几乎肯定会遇到一开仓就是亏损的情况，甚至会持续很长一段时间。难道，你一开仓遇到一但有浮亏就要止损吗?
- 有人说我可以等待有浮盈后回撤不超过本金点，绝不允许亏损本金!这已经和1的逻辑相悖了。趋势的形成从来不是一蹴而就，哪怕是你在已经有浮盈的情况下依然有可能大幅回撤。如果你没有一套标准来界定，将会陷入打单和高频交易的魔咒里。
- 通常来讲，允许回撤的幅度越大，即止损频率越低、幅度越大，那么捕捉趋势的能力越强。否则只会陷入不停的高频止损中，把心态搞爆炸。
- 习惯的，止损点应该是一个根据仓位盈亏情况设置的动态量，不应该是一个心理预设量(例如原价平)。
总结: 价格永远也不会直上直下，没有波动。
因此，要想抓住一次趋势，你必须允许价格偶尔甚至经常性的向不利的方向变动。在趋势的初期，这往往意味着10%甚至是30%的利润化为乌有，反而转为亏损本金。在趋势的中期，你或许会眼睁睁地看着80%-100%的利润跌去一半。在这些情况下，恐惧让你原价平，或者锁定微小的利润的欲望是很强大的；
趋势交易通常在压力和支撑位开仓，往往这种情况大多数时间一开始都是波动亏损的，如果做不好止损的工作，长期以往，这样的趋势交易者就是输家。
7. 趋势突破交易
做趋势突破交易，严格意义来讲不是完全的顺势而为，因为在突破压力或支撑的那一瞬间。我们就顺着突破方向开仓了。而那个时候趋势还没有形成，开仓只是顺着了突破的方向而已。
一旦趋势真的没有形成，例如朝着突破方向反向运动了一段距离，超过设定阔值，这个时候就要止损了。
不幸的是，趋势很难形成。而我们又必须在趋势形成之前开仓，即突破就立刻开仓。否则等趋势走一段距离了，无论是策略上还是心态上都很难执行交易计划。
8. 对压力位和支撑位的思考
交易思考:
在图中整理了我的对压力和支撑的一些思考，有关参考标准的制定和开仓方向。
1、首先是固定标的周期级别;
2、其次是设定用来判定支撑和压力的参考标准周期;
3、一旦行情走入判定的标准内，例如突破压力或者支撑，或者走入XX形态内，即执行开仓。
实际上开仓方向的标准是可以任意设定的并没有谁好谁坏的说法。例如你甚至可以设定成一些蝙蝠、螃蟹等动物形态都行，但是一旦标准固定，就必须严格遵守纪律。我们需要的仅仅是一个标准而已。
你知道的，影响交易的结果，其实和开仓方向并不大。也就是说和你制定什么标准内容或者一些参数影响不大，标准的作用是用来规范你的操作。不至于让你在本该大胆的时候缩手缩脚，在本该谨小慎微的时候却放肆莽撞频繁瞎搞。
但往往大多数人和新手都被困在了这里，陷入了终日寻找所谓的“正确方向”的泥潭里。
9、提高收益率的办法：放大回撤
提高系统净值的唯一办法是︰放大回撤
提高收益率的唯一办法是︰放大回撤
如果交易系统己经固定，想要提升收益率的办法不是去改变开仓规则,或者平仓规则，因为这些都是在不确定性里寻找确定性，最终都会陷入无尽的深渊。
前面文章我有说到，交易的核心很可能是仓位管理，而交易本来就是取舍之道。所以在已经形成后的交易系统里,通过改变仓位头寸单位或者交易规模的参数,就完全可以实现收益率的变种。
数据说明:
2020年比特币涨幅300%，依然采用我本人的非常
简单的突破趋势交易回测数据，我目前采用的是每单亏损2%即全部平仓离场。先从头寸单位开始说起，即每一单亏损多少就平仓。且账户净值新高后，强制提现一半。
1.如果每一单只亏1%我们就止损离场了。收益率情况是什么样子?
收益是300%与比特币齐平，最大回撤是-24.71%(P1)
⒉.如果每一单亏2%我们就止损离场了，即我目前采
用的止损策略。
收益是800%，最大回撤是-36.17%。(P2)
3.如果每一单亏4%我们止损离场
收益是2402%,最大回撤是-50.24%。(P3)
4.如果每一单亏8%我们才止损离场
收益是6173%，最大回撤是-63.12%! (P4)
如果我不提现一直“滚仓”复投会怎样?
1.每单亏1%止损，一直不提现。
收益是468%，最大回撤是-27.47%。(P5)
2.每单亏2%止损，一直不提现。
收益是1817%，最大回撤是-44.10%。(P6)
3.每单亏4%止损,一直不提现。
收益是8770%，最大回撤是-67.46%。(P7)
4.每单亏8%止损，一直不提现。
收益是23875%!最大回撤是-90.45%! (P8)
以上8种情况全部是用USDT作为本位计算开仓的，如果用BTC币本位呢?直接贴一个8%每单止损且不体现而旦采用币本位的图吧。
收益率64861%! !!但是只要一回撤，此次接近归零。(P9)
数据说完了。所以你看到的币coin上面的那些不到一年时间就通过几十万赚几千万其至上亿的人怎么
来的?放大单次回撤!
总结︰人有多大胆，地有多大产!赚大钱的方法就是放大单次回撤+不止盈。
确实爽歪歪。但赌狗的结局，大家都明白。
CryptoV交易系统分析
1、资金管理法则
1、确定市场和标的。
尽量选流动性较好/有明显差异性的
2、确定交易规模。
就是一共可交易的资金有多少? 分配至各个标的的资金有多少?
3、规模的调整管理
盈利后/回撤后/总规模的提现/增加多少?例如每次净值新高后将利润提现一部分 (百分比固定)?亏损后还另外增加吗还是不变?
2、交易策略
1、第一步就是确定止损。
所有的交易策略都是从“止损范围”出发，然后才能设计后面的准则。例如每一次开仓亏损交易规模的1%?2%? 3%?一旦固定后期尽量不变。没有这个步骤的系统都是不完整的，残缺的，是一定会出大问题的。
2、确定交易策略模型。
对冲帽客(套利)?多空趋势?多空震荡?多空骑墙?
3、根据止损设计仓位，加仓/减仓最大频次?
4、开仓标准和平仓标准
这一条才是我们最喜欢的最常见的步骤，当然也是整个系统中重要性最低的步骤。标准内容无需完美,有即可。
5、要考虑系统是否有统一的止损后再入场规则?
3、后续工作
1、亲自去回测1-2千次历史交易数据，如果不懂代码，也一定要用Excel亲自去一笔一笔计算。将历史月平均回报率、历史回撤胜率、盈亏比、系统法币净值走势、系统的标的本位净值走势和系统的标的净值回撤等数据详细且完整的呈现出来。
这一步是验证整个系统是否优秀的重要步骤，也是你是否能坚持系统交易的重要信心保证。
2、实盘验证，不断修炼心态。即便是历史数据非常好，未来不一定类似发展，仅仅给自己提供了一种系统可能的最好状态和可能的最差状态，让你在最难熬的时刻保留希望。
4、修炼交易心态
我个人到目前为止所理解的一些，能帮助调整心态的:
1、交易是取舍之道，有舍才有得;
2、交易永远是概率事件，有舍也不一定有得;
3、做正确的事情，不一定有正确的回报但一定不会让你葬送身家;
4、交易是人生，但不是全部的人生
本站推荐：
